核心概念
什么是流动性抓取（Liquidity Sweep）？
流动性抓取是价格短暂突破关键位置触发止损后迅速反转的现象。本文解释机构如何利用流动性池执行订单。
流动性抓取（Liquidity Sweep），又称流动性扫荡，是价格短暂突破关键位置以触发止损单、随后迅速反向运行的现象。
一句话说清楚
价格先打掉你的止损，然后朝你预期的方向走了——这就是流动性抓取。
为什么机构需要做流动性抓取
机构的大额订单需要对手盘才能成交。流动性池（前高上方、前低下方聚集的止损单）是最理想的对手盘来源。机构通过推动价格触发这些止损单，获取所需的流动性。
流动性抓取的典型过程
- 价格接近一个关键位置（如前高）
- 价格短暂突破该位置，触发上方堆积的止损单
- 止损单被成交后，价格迅速反转
- 反转后朝与突破方向相反的路径运行
这个过程通常在很短的时间内完成，表现为 K 线上的长影线或 Pinbar。
如何识别流动性抓取
| 信号 | 说明 |
|---|---|
| K 线长影线 | 价格快速突破后迅速收回 |
| 突破后立即反转 | 没有跟随力量，突破是"虚破" |
| 成交量放大 | 触发止损时往往伴随成交量增加 |
| 10 根 K 线规则 | 流动性抓取后的反转通常发生在 10 根 K 线以内 |
流动性抓取 vs 真实突破
| 特征 | 流动性抓取 | 真实突破 |
|---|---|---|
| 突破后的行为 | 立即反转，无跟单力量 | 持续运行，有推动力量 |
| K 线形态 | 长影线、Pinbar | 实体阳线/阴线 |
| 启动位置 | 结构中间区域（低流动性） | 关键价位（有支撑/阻力意义的位置） |
延伸阅读
本文仅供学习参考，不构成任何投资建议。